2月23日，中證金融修訂發(fā)布《中國證券金融股份有限公司融資融券業(yè)務(wù)統(tǒng)計與監(jiān)控規(guī)則》。規(guī)則指出，依據(jù)證券公司報送的融資融券業(yè)務(wù)規(guī)模及財務(wù)狀況統(tǒng)計數(shù)據(jù)，定期監(jiān)測證券公司融資融券業(yè)務(wù)規(guī)模的適當性，重點關(guān)注證券公司融資融券業(yè)務(wù)總體規(guī)模與其凈資本比例較高的；證券公司單一客戶或者單只證券融資融券業(yè)務(wù)規(guī)模與其凈資本比例較高的；證券公司財務(wù)狀況急劇惡化或者惡化幅度較大的；本公司認為需要重點關(guān)注的其他情形。

【資料圖】

原文如下：

關(guān)于修訂發(fā)布《中國證券金融股份有限公司融資融券業(yè)務(wù)統(tǒng)計與監(jiān)控規(guī)則》的通知

各證券公司：

為進一步完善融資融券業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)報送與統(tǒng)計監(jiān)測工作，我公司修訂了《中國證券金融股份有限公司融資融券業(yè)務(wù)統(tǒng)計與監(jiān)控規(guī)則》，經(jīng)報中國證監(jiān)會備案，現(xiàn)予發(fā)布，自發(fā)布之日起實施。

我公司于2012年8月27日發(fā)布的《中國證券金融股份有限公司融資融券業(yè)務(wù)統(tǒng)計與監(jiān)控規(guī)則(試行)》同時廢止。

特此通知。

中國證券金融股份有限公司

2023年2月23日

中國證券金融股份有限公司融資融券業(yè)務(wù)統(tǒng)計與監(jiān)控規(guī)則

(2012年8月27日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準后發(fā)布實施，2023年2月23日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會備案后修訂發(fā)布)

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范證券公司融資融券業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)報送與統(tǒng)計，加強融資融券業(yè)務(wù)風險監(jiān)測監(jiān)控，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱證監(jiān)會)《轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)監(jiān)督管理試行辦法》、《證券公司融資融券業(yè)務(wù)管理辦法》、《證券公司風險控制指標管理辦法》及《證券公司分類監(jiān)管規(guī)定》等相關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。

第二條 中國證券金融股份有限公司(以下簡稱本公司)按照證監(jiān)會的授權(quán)，依法履行融資融券業(yè)務(wù)統(tǒng)計和風險監(jiān)測監(jiān)控職責，建立融資融券統(tǒng)計監(jiān)測系統(tǒng)，匯集、統(tǒng)計、比對融資融券業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，監(jiān)控證券公司融資融券業(yè)務(wù)運行情況，監(jiān)測分析全市場融資融券交易情況，防范融資融券業(yè)務(wù)風險。

第三條 開展融資融券業(yè)務(wù)的證券公司(以下簡稱證券公司)應(yīng)當按照本規(guī)則的規(guī)定報送融資融券業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，及時報告融資融券業(yè)務(wù)風險控制情況，落實本公司為防范融資融券業(yè)務(wù)風險采取的各項措施。

第二章 數(shù)據(jù)報送與統(tǒng)計

第四條 本公司制定融資融券統(tǒng)計監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù)報送接口規(guī)范。證券公司應(yīng)當按照該接口規(guī)范和有關(guān)要求，向本公司報送證券公司及其融資融券客戶的基本資料、融資融券相關(guān)賬戶的持倉、交易及合約等數(shù)據(jù)。

本公司為履行融資融券業(yè)務(wù)統(tǒng)計監(jiān)控職責，可要求證券公司定期或者不定期報送融資融券業(yè)務(wù)情況和相關(guān)信息。

第五條 證券公司應(yīng)當建立融資融券業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和信息報送制度，及時、準確、真實、完整地向本公司報送融資融券業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)和信息。

證券公司不能在規(guī)定時間報送業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和信息，或者報送數(shù)據(jù)和信息有誤的，應(yīng)當及時按照應(yīng)急處理要求補充報送或者進行更正，并提供書面情況說明。

第六條 證券公司多次出現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和信息報送不及時，或者所報送的數(shù)據(jù)和信息出現(xiàn)重大遺漏或者錯誤的，本公司可視情況采取口頭提醒、書面提示等措施，并記錄存檔。

證券公司出現(xiàn)虛報、瞞報、偽造、篡改融資融券業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和信息的，本公司除可對該證券公司采取上述措施外，還將及時提請證監(jiān)會采取監(jiān)管措施。

第七條 本公司建立融資融券業(yè)務(wù)統(tǒng)計機制，規(guī)范統(tǒng)計指標，健全統(tǒng)計報表體系，編制定期報告和專項報告，報送證監(jiān)會。

第三章 風險監(jiān)測與監(jiān)控

第八條 本公司對證券公司融資融券業(yè)務(wù)風險進行監(jiān)測監(jiān)控，通過指標預(yù)警、壓力測試和情景分析等方式，重點關(guān)注融資融券業(yè)務(wù)規(guī)模、交易情況;標的證券和擔保證券集中度;客戶負債和合約違約情況;證券公司融資融券業(yè)務(wù)運行、財務(wù)狀況和相關(guān)監(jiān)管指標合規(guī)情況等。

本公司可根據(jù)市場情況、融資融券業(yè)務(wù)發(fā)展和逆周期調(diào)節(jié)需要，確定和調(diào)整融資融券業(yè)務(wù)監(jiān)控重點。

第九條 本公司對證券公司每日融資融券交易數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，監(jiān)測全市場融資融券交易的系統(tǒng)性風險，分析單只融資融券標的證券的市場風險程度和融資融券業(yè)務(wù)集中度可能帶來的業(yè)務(wù)風險，重點關(guān)注標的證券的以下情形：

(一) 價格短期大幅波動，估值明顯偏離行業(yè)平均水平，市場風險較高的;

(二) 標的證券長期停牌、上市公司發(fā)生并購重組等重大事項或出現(xiàn)其他突發(fā)情況的;

(三) 交易型開放式指數(shù)基金融券規(guī)模短期內(nèi)迅速放大的;

(四) 短期內(nèi)應(yīng)償還的融券數(shù)量占該證券流通股本比例較大的;

(五) 融資融券交易量占該證券交易量比例較高的;

(六) 融資融券余額占該證券流通市值或者全部標的證券融資融券余額比例較高的;

(七) 本公司認為需要重點關(guān)注的其他情形。

第十條 本公司對證券公司融資融券擔保證券進行統(tǒng)計分析，監(jiān)測全市場和單一證券公司融資融券業(yè)務(wù)風險狀況，分析單只融資融券擔保證券的市場風險程度和集中度可能帶來的信用風險，重點關(guān)注擔保證券的以下情形：

(一) 客戶信用證券賬戶內(nèi)擔保證券的市場風險較高的;

(二) 擔保證券長期停牌、上市公司發(fā)生并購重組等重大事項或出現(xiàn)其它突發(fā)情況的;

(三) 單一及全體證券公司單只擔保證券集中度較高的;

(四) 單一客戶信用證券賬戶單只擔保證券集中度較高的;

(五) 高風險擔保證券擔保市值規(guī)模較大或占其市值比例較高的;

(六) 本公司認為需要重點關(guān)注的其他情形。

第十一條 本公司對證券公司融資融券客戶維持擔保比例與違約情況進行統(tǒng)計分析，了解證券公司融資融券客戶誠信情況，監(jiān)測證券公司的授信管理和風險控制狀況，重點關(guān)注以下情形：

(一) 融資融券整體維持擔保比例較低的;

(二) 融資融券維持擔保比例較低的客戶數(shù)量較多或負債規(guī)模較大的;

(三) 融資融券客戶平倉規(guī)模較大的;

(四) 融資融券客戶未補倉規(guī)模較大的;

(五) 融資融券客戶資不抵債規(guī)模較大的;

(六)本公司認為需要重點關(guān)注的其他情形。

第十二條 本公司依據(jù)證券公司報送的融資融券業(yè)務(wù)規(guī)模及財務(wù)狀況統(tǒng)計數(shù)據(jù)，定期監(jiān)測證券公司融資融券業(yè)務(wù)規(guī)模的適當性，重點關(guān)注以下情形：

(一)證券公司融資融券業(yè)務(wù)總體規(guī)模與其凈資本比例較高的;

(二)證券公司單一客戶或者單只證券融資融券業(yè)務(wù)規(guī)模與其凈資本比例較高的;

(三)證券公司財務(wù)狀況急劇惡化或者惡化幅度較大的;

(四)本公司認為需要重點關(guān)注的其他情形。

第十三條 本公司監(jiān)測到融資融券標的證券存在風險或者出現(xiàn)異常情況，可以以口頭或書面形式向證券公司進行風險提醒;監(jiān)測到標的證券風險較高或者異常情況較為嚴重的，可視情況采取以下措施，并及時報告證監(jiān)會：

(一)提示證券公司暫停將該證券作為融資買入或者融券賣出的標的證券;

(二)提示證券公司將該證券調(diào)出融資融券標的證券范圍;

(三)本公司認為需要采取的其他措施。

第十四條 本公司監(jiān)測到融資融券擔保證券存在風險或者出現(xiàn)異常情況，可以以口頭或書面形式向證券公司進行風險提醒;監(jiān)測到擔保證券風險較高或者異常情況較為嚴重的，可視情況采取以下措施，并及時報告證監(jiān)會：

(一)提示證券公司調(diào)整該融資融券擔保證券折算率;

(二)提示證券公司暫停接受該證券為融資融券擔保證券;

(三)本公司認為需要采取的其他措施。

第十五條 證券公司出現(xiàn)技術(shù)系統(tǒng)故障、法律訴訟、客戶群體事件等可能影響融資融券業(yè)務(wù)正常運行的突發(fā)性事件或者重大事項，應(yīng)當立即向本公司報告，并說明事項的起因、可能引起的后果和應(yīng)對措施等。

第十六條 本公司可根據(jù)證監(jiān)會要求，配合證監(jiān)會對證券公司融資融券業(yè)務(wù)進行現(xiàn)場檢查。本公司發(fā)現(xiàn)證券公司融資融券業(yè)務(wù)運行存在違規(guī)行為的，及時報告證監(jiān)會。

第十七條 證券公司融資融券業(yè)務(wù)存在較高風險或者出現(xiàn)異常情況較為嚴重的，本公司可以就相關(guān)事項對證券公司進行問訊，視情況以口頭或書面形式進行風險提醒或約談證券公司相關(guān)負責人，并及時報告證監(jiān)會。

第四章 統(tǒng)計數(shù)據(jù)的管理與使用

第十八條 本公司負責維護統(tǒng)計監(jiān)測系統(tǒng)，制定融資融券統(tǒng)計數(shù)據(jù)和信息的采集、存儲、使用、查詢等管理制度，確保有關(guān)數(shù)據(jù)和信息的安全。

第十九條 本公司建立健全信息安全隔離機制，登錄和使用統(tǒng)計監(jiān)測系統(tǒng)實行嚴格的權(quán)限控制，對操作統(tǒng)計監(jiān)測系統(tǒng)的所有行為進行強制留痕。

第二十條 本公司建立數(shù)據(jù)和信息管理制度，工作人員對履行職責獲得的融資融券敏感數(shù)據(jù)承擔保密義務(wù)，不得泄露或者謀取不正當利益。

第二十一條 本公司及其工作人員對融資融券統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行客觀整理、比對和保存，不得篡改、毀損或者非法使用，不得對外提供虛假統(tǒng)計數(shù)據(jù)和信息。

第二十二條 本公司履行信息發(fā)布義務(wù)，定期向市場發(fā)布以下融資融券相關(guān)數(shù)據(jù)和信息：

(一) 融資融券交易額和余額;

(二) 信用證券賬戶數(shù)量和客戶數(shù)量;

(三) 融資融券擔保證券數(shù)量、市值及占比;

(四) 融資融券平均維持擔保比例;

(五) 本公司認為需要向市場公布的其他信息。

本公司可根據(jù)需要對向市場發(fā)布的融資融券相關(guān)數(shù)據(jù)和信息進行動態(tài)調(diào)整。

第二十三條 本公司可根據(jù)需要向證券公司發(fā)布融資融券相關(guān)數(shù)據(jù)和信息。

第五章 附 則

第二十四條 本規(guī)則所稱“以上”、“達到”含本數(shù)。

第二十五條 本規(guī)則由本公司負責解釋。

第二十六條 本規(guī)則已經(jīng)證監(jiān)會備案，自發(fā)布之日起實施。

本文編選自“中國證券金融股份有限公司”官網(wǎng)；智通財經(jīng)編輯：劉家殷。

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