1、經(jīng)中國證監(jiān)會批準，上海證券交易所（以下簡稱“本所”）決定于2015年2月9日上市交易上證50ETF期權(quán)合約品種（以下簡稱“上證50ETF期權(quán)”）。

(相關(guān)資料圖)

2、現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：一、上證50ETF期權(quán)的合約標的為“上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金”。

3、自2015年2月9日起，本所按照不同合約類型、到期月份及行權(quán)價格，掛牌相應的上證50ETF期權(quán)合約。

4、上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金的證券簡稱為“50ETF”，證券代碼為“510050”，基金管理人為華夏基金管理有限公司。

5、二、上證50ETF期權(quán)的基本條款如下：（一）合約類型。

6、合約類型包括認購期權(quán)和認沽期權(quán)兩種類型。

7、（二）合約單位。

8、每張期權(quán)合約對應10000份“50ETF”基金份額。

9、（三）到期月份。

10、合約到期月份為當月、下月及隨后兩個季月，共4個月份。

11、首批掛牌的期權(quán)合約到期月份為2015年3月、4月、6月和9月。

12、（四）行權(quán)價格。

13、首批掛牌及按照新到期月份加掛的期權(quán)合約設定5個行權(quán)價格，包括依據(jù)行權(quán)價格間距選取的最接近“50ETF”前收盤價的基準行權(quán)價格（最接近“50ETF”前收盤價的行權(quán)價格存在兩個時，取價格較高者為基準行權(quán)價格），以及依據(jù)行權(quán)價格間距依次選取的2個高于和2個低于基準行權(quán)價格的行權(quán)價格。

14、“50ETF”收盤價格發(fā)生變化，導致行權(quán)價格高于（低于）基準行權(quán)價格的期權(quán)合約少于2個時，按照行權(quán)價格間距依序加掛新行權(quán)價格合約，使得行權(quán)價格高于（低于）基準行權(quán)價格的期權(quán)合約達到2個。

15、（五）行權(quán)價格間距。

16、行權(quán)價格間距根據(jù)“50ETF”收盤價格分區(qū)間設置，“50ETF”收盤價與上證50ETF期權(quán)行權(quán)價格間距的對應關(guān)系為：3元或以下為0.05元，3元至5元（含）為0.1元，5元至10元（含）為0.25元，10元至20元（含）為0.5元，20元至50元（含）為1元，50元至100元（含）為2.5元，100元以上為5元。

17、（六）合約編碼。

18、合約編碼用于識別和記錄期權(quán)合約，唯一且不重復使用。

19、上證50ETF期權(quán)合約編碼由8位數(shù)字構(gòu)成，從10000001起按順序?qū)炫坪霞s進行編排。

20、（七）合約交易代碼。

21、合約交易代碼包含合約標的、合約類型、到期月份、行權(quán)價格等要素。

22、上證50ETF期權(quán)合約的交易代碼共有17位，具體組成為：第1至第6位為合約標的證券代碼；第7位為C或P，分別表示認購期權(quán)或者認沽期權(quán)；第8、9位表示到期年份的后兩位數(shù)字；第10、11位表示到期月份；第12位期初設為“M”，并根據(jù)合約調(diào)整次數(shù)按照“A”至“Z”依序變更，如變更為“A”表示期權(quán)合約發(fā)生首次調(diào)整，變更為“B”表示期權(quán)合約發(fā)生第二次調(diào)整，依此類推；第13至17位表示行權(quán)價格，單位為0.001元。

23、（八）合約簡稱。

24、合約簡稱與合約交易代碼相對應，代表對期權(quán)合約要素的簡要說明。

25、上證50ETF期權(quán)的合約簡稱不超過20個字符，具體組成依次為“50ETF”（合約標的簡稱）、“購”或“沽”、“到期月份”、“行權(quán)價格”、標志位（期初無標志位，期權(quán)合約首次調(diào)整時顯示為“A”，第二次調(diào)整時顯示為“B”，依此類推）。

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