前員工離職后，“美化”個人業(yè)績，資管機構(gòu)要不要去“澄清”？

上海一家知名量化機構(gòu)的態(tài)度是——要！

這家知名量化機構(gòu)日前就對跳槽的員工發(fā)聲明“置評”，稱其到了“新東家”之后的個人資料宣傳與“前東家”實際記錄嚴(yán)重不符。

(資料圖片)

這家百億私募更“警示”各金融機構(gòu)，自行做好盡調(diào)及風(fēng)控工作，警惕虛假宣傳，保護好投資人利益。

這份“語焉不詳”的聲明，再次將量化機構(gòu)的“商業(yè)秘密”推上風(fēng)口浪尖。

這位跳槽的員工“做錯”了什么，值得“前東家”口誅筆伐？

知名量化私募發(fā)聲明

5月23日晚間，申毅投資發(fā)布一則聲明，稱上海申毅投資股份有限公司（以下簡稱“我司”或“申毅投資”）陸續(xù)收到多家金融機構(gòu)關(guān)于上海XX投資管理有限公司旗下XX天元系列產(chǎn)品及基金經(jīng)理陳某的詢問，針對大家的相關(guān)疑問，進行統(tǒng)一回復(fù)。

對于聲明中涉及的私募管理人、基金經(jīng)理，申毅投資均抹去了實名信息。

申毅投資聲明中有如下要點：

申毅投資作為國內(nèi)成立時間最早的私募基金管理人之一，擁有十余年可追溯業(yè)績。從2010年的絕對收益策略、2014年布局期權(quán)策略，現(xiàn)已經(jīng)形成了完整的策略條線，包括選股、絕對收益、衍生品、商品期貨以及固收+策略。

策略、交易執(zhí)行、風(fēng)險控制每個環(huán)節(jié)分工明確，各自完成細(xì)分崗位職責(zé)。所有量化投研成果公司擁有100%的知識產(chǎn)權(quán)，整體交易流程和策略布置屬于公司商業(yè)機密。

關(guān)于天元系列產(chǎn)品推介材料中，基金經(jīng)理職業(yè)經(jīng)歷、管理規(guī)模、所獲榮譽等與公司實際記錄嚴(yán)重不符；期權(quán)策略實盤歷史業(yè)績，經(jīng)查證，該周度凈值圖表數(shù)據(jù)出處不詳，與公司歷史產(chǎn)品記錄不符。

本司沒有對天元系列產(chǎn)品在策略和技術(shù)上提供支持，沒有對天元系列產(chǎn)品在銷售上和商務(wù)上的支持和承諾。

資事堂了解到：申毅投資創(chuàng)立于2004年，2014年注冊為私募基金管理人，創(chuàng)始人申毅曾就職于高盛集團和千禧年基金。這家私募目前總共有30余名雇員，總部設(shè)在上海，在紐約設(shè)有分支機構(gòu)，受托總規(guī)模50-100億元人民幣。

劍指何人？

業(yè)內(nèi)人士對資事堂指出：上述聲明提及的機構(gòu)或為上海添X投資管理有限公司（以下簡稱“添X投資”），所謂的基金經(jīng)理陳某是申毅投資的前核心人員。

據(jù)公開資料，陳某2023年2月加入添X投資（管理規(guī)模20億元-50億元）。陳某早年畢業(yè)于多倫多大學(xué)的統(tǒng)計量化金融學(xué)專業(yè)，之后在伊利諾伊理工學(xué)院獲金融碩士。2017年7月，他正式加盟申毅投資擔(dān)任研究員，并于2019年12-2022年8月?lián)卧撍侥嫉钠跈?quán)策略組負(fù)責(zé)人。

據(jù)私募排排網(wǎng)，2023年3月8日陳某開始在添X投資運作“天元1號”，截至5月19日該產(chǎn)品凈值為0.9988。

換言之，申毅投資的聲明直接觸及了一前員工。

據(jù)申毅投資官方網(wǎng)站，該機構(gòu)有四大策略模塊，即量化選股策略、市場中性量化多策略、期權(quán)波動率策略，以及CTA策略。

動因何在？

聲明背后，一個關(guān)鍵疑問是：申毅投資為何專門發(fā)文，提及另外一家量化私募，并稱相關(guān)基金經(jīng)理職業(yè)經(jīng)歷、管理規(guī)模、實盤業(yè)績與公司實際記錄嚴(yán)重不符？

過往，證券類私募機構(gòu)發(fā)布聲明通常有如下類型：

1、反詐騙聲明（比如有自然人或不法機構(gòu)冒充私募管理人）

2、駁斥媒體報道（對特定時點的凈值回撤、相關(guān)持倉標(biāo)的異動進行操作說明）

3、人才競爭糾紛（針對人員跳槽進行訴訟，并對相關(guān)事實性問題公開發(fā)文）

4、反擊市場傳言（對規(guī)模大幅縮減、實控人動態(tài)等未經(jīng)證實信息進行反擊）

對于量化投資機構(gòu)，涉及其他同業(yè)機構(gòu)的聲明內(nèi)容，普遍集中于人才競爭領(lǐng)域，諸如技術(shù)秘密、人才招攬、競業(yè)限制等。

比如今年初，兩家百億量化私募對人員跳槽產(chǎn)生的技術(shù)秘密糾紛進行了訴訟，至今未有認(rèn)定審判信息。

申毅投資的聲明中，特別提及了其所有量化投研成果公司擁有100%的知識產(chǎn)權(quán)，整體交易流程和策略布置屬于公司商業(yè)機密。

此外，申毅投資宣稱沒有對天元系列產(chǎn)品在策略和技術(shù)上提供支持，沒有對天元系列產(chǎn)品在銷售上和商務(wù)上的支持和承諾。

從常理上來講，一家私募的產(chǎn)品并不會得到另外一家同業(yè)的策略技術(shù)支持，雙方本身就是競爭關(guān)系。

這兩句措辭，背后的意圖，頗引人參詳。

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